Зеркало этого сайта по адресу:http://nvk.nichost.ru
Рейтинг@Mail.ru

   
   

Список полезных статей по темам изучаемых дисциплин


   Обзор 
материалов, разработанных по методологии стандарта ISO 20022   

Ссылка на этот документ на сайте Центрального банка Российской Федерации

  

Стандарт ISO 20022 был утвержден в 2004 году, и за 6 лет на основе его методологии было спроектировано 280 различных типов сообщений. Были построены формализованные модели следующих предметных областей:

         Платежи;

         Операции с ценными бумагами;

         Обслуживание торговых операций;

         Операции на валютном рынке;

    Банковские карты.

 

В процессе проектирования сообщений были исследованы и формализованы все бизнес-процессы, происходящие в указанных областях, определены все возможные виды участников этих процессов, возможные схемы их взаимодействия и состав передаваемой на каждом этапе информации. На основании построенных моделей были получены описания схем и форматов электронных сообщений, реализующих описанные бизнес-процессы. Схемы и форматы электронных сообщений, как и все элементы построенных моделей, размещены в Репозитории – централизованном хранилище всех материалов, разработанных по методологии ISO 20022.

Основным результатом применения методологии ISO 20022 являются  схемы и форматы электронных сообщений. Однако построение формализованного описания бизнес-процессов определенной предметной области имеет самостоятельную ценность, на основе полученной модели можно оптимизировать процесс сопровождения и координировать дальнейшее развитие моделируемой области. Например, при заключении сделок на валютном рынке индустриальным стандартом является применение сообщений стандарта FIX[1]. Переход на сообщения, получаемые в результате формального применения методологии ISO 20022, нерационален: в данной предметной области очень важной характеристикой является время реакции на электронные сообщения участников, во внимание принимаются даже не секунды, а доли секунд[2]. Применение языка XML, являющегося основным для электронных сообщений стандарта ISO 20022, могло негативно повлиять на время реакции на сообщение. Тем не менее, организация FIX Protocol Ltd., отвечающая за сопровождение и развитие протокола FIX, совместно со специалистами Международной организации по стандартизации (ISO), отвечающими за стандарт ISO 20022, осуществляет доработку модели операций на валютном рынке, чтобы использовать общие базовые понятия и определения. В дальнейшем эта модель будет использоваться для координации и управления процессом развития протокола FIX.

 

Рассмотрим более подробно область «Платежи» (см. схему в Приложении). В ней выделяются 4 основных бизнес-процесса:

         инициация перевода средств (отправитель – банк отправителя);

         межбанковский перевод (банк отправителя – банк получателя);

         завершение перевода средств (банк получателя – получатель);

        управление банковскими счетами.

 

Процесс управления банковскими счетами включает в себя две компоненты: непосредственно электронное управление банковскими счетами (EBAM, Electronic Banking Account Management) и управление изменениями и уточнениями банковских реквизитов. Технология электронного управления банковскими счетами предназначена, главным образом, для корпоративных клиентов. Она позволяет после проведения идентификации клиента и заключения с ним соответствующего соглашения проводить в дальнейшем удаленную идентификацию клиента через систему «Клиент-Банк» и осуществлять в ней операции по управлению банковскими счетами этого клиента без личного присутствия клиента (уполномоченных представителей клиента) в отделении банка. Для реализации этой технологии компания SWIFT разработала и зарегистрировала в репозитории ISO 20022 15 видов сообщений, однако все они реализуют три основных операции: открытие нового лицевого счета, управление уже открытым лицевым счетом (например, выдача предварительных разрешений на списание или установка лимитов), закрытие лицевого счета.

Компонента «Управление изменениями и уточнениями банковскими реквизитами» зарегистрирована по заявке французской национальной группы пользователей SWIFT и включает в себя три сообщения, применяемых банками для распространения информации об изменении банковских реквизитов. Предполагается, что в случае изменения номера счета клиента банк может уведомить своих корреспондентов, от которых поступают переводы средств на старые реквизиты, об изменении банковских реквизитов своего клиента. Кроме того, банк-корреспондент или его клиент могут обратиться в банк для проверки реквизитов клиента, после чего банк или подтверждает их корректность, или сообщает об ошибке.

Процесс инициации перевода средств включает в себя три основные компоненты: передачу платежного распоряжения в банк (эту компоненту реализуют 4 сообщения, разработанные международной группой по гармонизации различных стандартов ISTH), управление предварительными разрешениями на списание для прямого дебета (4 сообщения, разработчик – SWIFT) и обработка запросов на платеж (2 сообщения, разработка - ассоциация банков Италии CBI). На схеме приведены основные элементы этого процесса (для простоты изложения исключены подтверждения, направляемые банком клиенту).

 

Разрешение на списание для прямого дебета представляет собой европейский аналог российского акцепта на платежное требование, выдаваемый, как правило, однократно и предварительно для осуществления регулярно повторяющихся списаний, но с дополнительными условиями (например, на сумму или срок списания средств). Описание схемы расчетов с использованием прямого дебета приведено в 21-ом номере журнала «Платежные и расчетные системы», который свободно доступен на сайте Банка

России. Интересной особенностью является механизм «запросов на платеж» (CPAR, Creditor Payment Activation Request), представляющий собой фактически заполненное поручение на перевод, отправленное получателем средств плательщику в электронном виде и не накладывающее на плательщика каких-либо обязательств. Если плательщик согласен, он фактически просто направляет готовое платежное распоряжение (кредитовый перевод) в банк, в противном случае он просто отклоняет запрос на платеж. Этот механизм активно применяется в Италии как альтернатива более строгой схеме расчетов с использованием прямого дебета.

Процесс межбанковского перевода средств состоит из трех сообщений, реализующих соответственно клиентский кредитовый перевод, собственный кредитовый перевод (более краткая версия первого сообщения), и клиентский прямой дебет, объединенных в компоненту «Перевод средств». Также есть три  служебных сообщения, реализующих отзыв перевода, отказ в исполнении перевода (например, в случае ошибки в указании реквизитов)  и передачу информации о состоянии перевода средств.

Завершение перевода включает в себя сообщения, уведомляющие клиента о поступлении средств (или списании средств на основании инструкции прямого дебета), а также 17 сообщений, связанных с обработкой неверно оформленных и неполученных вовремя переводов (E&I).

Работа с неверно оформленными или неполученными вовремя переводами является достаточно трудоемкой, поскольку выполняется в основном вручную. При этом, как правило, для анализа ситуации и  принятия обоснованного решения требуется сбор дополнительной информации во взаимодействии с другими участниками перевода средств. В банковской практике для хранения всей информации, полученной в процессе  сбора информации, заводится «дело» (case) - способ организации хранения всей собранной в электронном или бумажном виде информации по анализируемому переводу средств. Компонента работы с неверно оформленными или неполученными вовремя переводами ISO 20022 также предполагает создание нового «дела» по каждому анализируемому переводу. Существенными особенностями этой компоненты является возможность передачи запросов на получение дополнительной информации между участниками перевода в автоматическом режиме и синхронизация «дел», ведущихся по одному и тому же переводу у разных его участников. Инициатор сбора дополнительной информации о переводе (создатель дела) при отправлении запросов другим участникам перевода сообщает им уникальный идентификатор нового дела, после чего у них также автоматически заводится дело с таким же идентификатором. Каждый участник перевода, к которому пришел запрос на информацию о переводе, может или сообщить запрашиваемую недостающую информацию, или переслать такой запрос следующему участнику по цепочке, при этом о таком делегировании запроса автоматически уведомляется предыдущий участник (от которого был получен запрос). Таким образом, все участники имеют информацию о процессе продвижения запроса на сбор информации и известно, какой участник в данный момент рассматривает запрос. Аналогично организовано движение собранной дополнительной информации и распространение сведений о принятом решении по анализируемому переводу.

Выделено 4 основных причины создания нового дела:

      запрос на отмену процесса перевода денежных средств в случае, когда перевод уже исполнен банком отправителя, но еще не зачислен на счет получателя;

      запрос на изменение реквизитов перевода денежных средств в случае, когда перевод уже исполнен банком отправителя, но еще не зачислен на счет получателя;

      невозможность исполнить перевод денежных средств в банкеполучателе (например, при отсутствии указанного счета получателя);

      запрос на розыск перевода со стороны возможного получателя, который не получил ожидаемого перевода.

Для каждой из причин создания дела в зависимости от типа перевода (клиентский кредитовый перевод, межбанковский кредитовый перевод, клиентский прямой дебет) и роли банка в процессе перевода (банк отправителя, посредник, банк получателя) определены формализованные правила, определяющие дальнейший сбор информации и принятие решения, на основании которых описаны все возможные сценарии обмена информацией между банками, что позволяет автоматизировать значительную часть операций, выполняемых в процессе работы с неверно оформленными или неполученными вовремя переводами.

На стыке между обслуживанием торговых операций и платежами находится компонента, описывающая передачу счетов-фактур в электронном виде. Электронные сообщения, содержащие счета-фактуры, спроектированы таким образом, чтобы обеспечить все условия для автоматического создания платежного распоряжения на оплату. 

Краткий перечень других материалов стандарта ISO 20022 приведен в прилагаемой таблице:

БизнесОбласть 

Описание

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Выпуск ценных бумаг

Сообщения,        отражающие       взаимодействие эмитента ценных бумаг и его агентов.

Выставление заявок при торговле ценными бумагами

Сообщения, используемые для постановки заявки о покупке или продаже ценных бумаг, включая возможные дополнительные условия. 

Заключение сделок при торговле ценными бумагами  

Сообщения, используемые при заключении сделок с ценными бумагами, включая проверки,  подтверждения и уведомления.

Клиринг по операциям с ценными бумагами

Сообщения, используемые в процессе клиринга по операциям с ценными бумагами, включая неттинг.

Расчет по операциям с ценными бумагами  

Сообщения, используемые при проведении расчета по операциям с ценными бумагами, включая перевод ценных бумаг, а также различные виды подтверждений.

Управление ценными бумагами

Сообщения, используемые по итогам проведения расчета по операциям с ценными бумагами, включая различные отчеты, а также используемые при разрешении проблемных ситуаций (например, в случае претензий по итогам расчета).

Информация эмитентов

Сообщения, которые используются для отражения значимых событий эмитентов ценных бумаг, включая проведение собраний акционеров, выплаты дивидендов и т.п.[3] В данном случае используются сообщения стандарта XBRL, однако они построены с учетом общей модели операций с ценными бумагами ISO 20022.

 

 

ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Выставление заявок по контрактам на валютном рынке

Сообщения, используемые для выставления заявки о покупке или продаже валюты или производного инструмента на валютном рынке, включая возможные дополнительные условия. В данном случае используются сообщения стандарта FIX[4].

Заключение сделок на валютном рынке

Сообщения, используемые при заключении сделок на валютном рынке. В данном случае используются сообщения стандарта FIX.

Управление операциями на валютном рынке

Сообщения, используемые по итогам проведения расчета по операциям на валютном рынке, включая различные отчеты, а также используемые при разрешении проблемных ситуаций.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Передача счетов-фактур

Сообщения, которые используются при выставлении и предъявлении счетов-фактур в электронном виде, а также при согласовании их частичной оплаты

Обслуживание торговых операций  

Сообщения, которые используются при заключении торговой операции (согласование базовых условий, условий поставки и оплаты, дополнительные соглашения, подтверждения и отказы). Эти сообщения, как правило, используются клиентами банков, но в некоторых случаях банки также участвуют в этом процессе, например, при предоставлении финансовых услуг как части условий торговой операции.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ[5]

Авторизация

Сообщения, которые отражают процесс авторизации карты, включая возможность использования выделенного центра авторизации и

 

проведения многоступенчатой авторизации.

Взаимодействие между банком-эмитентом и банком-эквайрером

Обмен сообщениями между банками при операциях с использованием банковских карт

Обслуживание карты в торговой точке

Сообщения, используемые в торговой точке при обслуживании банковской карты

Клиринг и расчет по операциям с банковскими картами

Сообщения, отражающие проведения клиринга и расчета по операциям с банковскими картами.

Управление картами

Сообщения,        связанные с        управлением банковскими картами (включая приостановку действия и блокировки)

Начисление и распределение комиссий

Сообщения, используемые при начислении и распределении банковских комиссий, а также при обслуживании возвратов средств по операциям с банковскими картами

 

 

Проводится разработка новых моделей и сообщений, например, для отражения операций с производными финансовыми инструментами, торговли на товарных биржах. Для более детального ознакомления со всеми материалами стандарта ISO 20022 можно использовать Репозиторий, который доступен для чтения в сети Интернет по адресу http://www.iso20022.org.

 


                                                                                                                                                                                                                                                       9



[1] FIX, Financial Information eXchange, протокол обмена финансовой информацией, получившей широкое распространение для автоматизации обмена информацией в процессе биржевой торговли (pre-trade и trade).

[2] Особенно с распространением технологий высокочастотной торговли (HFT) и полностью автоматизированных торговых систем («торговых роботов»).

[3] Часто используется термин «корпоративные действия» (corporate actions).

[4] В настоящее время ведется работа по отражению сообщений FIX в рамках общей модели валютных операций ISO 20022.

[5] Данные сообщения разрабатываются в основном для общеевропейского карточного проекта в рамках платформы SEPA Cards Framework