Зеркало этого сайта по адресу:http://nvk.nichost.ru
Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

 

Приложение 3

к Положению Банка России

от 04.08.2003 N 236-П

"О порядке предоставления

Банком России кредитным

организациям кредитов,

обеспеченных залогом

(блокировкой) ценных бумаг"

 

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ДОСТАТОЧНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КРЕДИТА БАНКА РОССИИ

 

(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)

 

1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного кредита или кредита овернайт или каждым установлением лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.

2. Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или кредита овернайт рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемая в соответствии с главой 1 Положения и скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или превышает (не больше чем на максимальную рыночную цену одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированную на соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования кредитом Банка России.

 

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2013 N 3112-У абзац второй пункта 2 приложения 3 с 1 июля 2014 года будет изложен в новой редакции:

"Внутридневной кредит является обеспеченным, если сумма указанного кредита не превышает размер установленного по соответствующему основному счету лимита внутридневного кредита и кредита овернайт. При принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе или заявлений на получение ломбардного кредита обеспеченность соответствующих ломбардных кредитов определяется исходя из суммы ломбардного кредита и процентной ставки, указанной в данных заявках или заявлениях, а при принятии неконкурентных заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе - исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей на день принятия указанных заявок.".

 

При предоставлении внутридневных кредитов и/или принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлений на получение ломбардного кредита обеспечением являются ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, рыночная стоимость которых (скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) достаточна для получения определенной суммы внутридневного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки по кредиту овернайт и предполагаемого периода пользования кредитом овернайт и/или для получения ломбардных кредитов, указанных в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлениях на получение ломбардного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки и предполагаемого периода пользования ломбардным кредитом, указанных в соответствующих заявках/заявлениях (по неконкурентным заявкам - из расчета процентной ставки по кредитам овернайт, действующей на начало дня принятия заявки).

3. Обеспечение ломбардного кредита/кредита овернайт считается достаточным, если выполняется следующее неравенство:

 

                      S <= Р < S + MaxP, где                   (1)

 

S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт (рассчитываемая в соответствии с п. 1 Приложения 5 к Положению);

Р - рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, вошедших в залоговый портфель, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;

МахР - максимальная рыночная стоимость одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.

4. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с главой 1 Положения, производится исходя из рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной в соответствии с требованиями отдельного акта Банка России, устанавливающего порядок расчета стоимости обеспечения по кредитам Банка России.

(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)

Рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент (Р), определяется (в рублях и копейках с округлением в порядке, предусмотренном п. 4 Приложения 5 к Положению) по формуле:

(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)

 

                       m

                  P = SUM(Vt x Qt x Kt), где                   (2)

                      t=1

 

t - порядковый номер выпуска ценных бумаг, находящихся в залоговом портфеле;

m - количество выпусков ценных бумаг, находящихся в залоговом портфеле;

Vt - рыночная стоимость одной ценной бумаги t-го выпуска;

(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)

Qt - общее количество ценных бумаг t-го выпуска, находящихся в залоговом портфеле;

Kt - соответствующий поправочный коэффициент Банка России, установленный по t-му выпуску ценных бумаг.

5. Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, устанавливаемого Банком России по основному счету банка (L), рассчитывается по формуле:

 

                                                   

                    │ ┌─                    ─┐      

                    │ │          P                 

           L = min <  │ -------------------- │, Lгкд  >, где    (3)

                    │ │      i  N365   N366        

                    │ │ 1 + ---(---- + ----) │      

                    │ │     100  365    366        

                    │ └─                    ─┘      

                                                    

(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)

 

Lгкд - лимит кредитования банка по внутридневному кредиту и кредиту овернайт, указанный в генеральном кредитном договоре;

 

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2013 N 3112-У абзац четвертый пункта 5 приложения 3 с 1 июля 2014 года будет изложен в новой редакции:

"Р - скорректированная на соответствующие поправочные коэффициенты рыночная стоимость отвечающих требованиям пункта 3.7 настоящего Положения ценных бумаг, находящихся в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка в Депозитарии и не являющихся обеспечением заявок банка на участие в ломбардном кредитном аукционе, а также заявлений банка на получение ломбардного кредита. При установлении лимита внутридневного кредита и кредита овернайт в начале дня (на начало дня) величина "Р" увеличивается на скорректированную на соответствующие поправочные коэффициенты рыночную стоимость соответствующих требованиям пункта 3.7 настоящего Положения ценных бумаг, находящихся в залоге по кредиту овернайт, предоставленному на соответствующий основной счет в рабочий день, предшествующий дню установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, при условии, что величина данного лимита, рассчитанная с учетом указанных ценных бумаг, превышает сумму указанного кредита овернайт и процентов, начисленных по данному кредиту, и на момент расчета и установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт к соответствующему основному счету банка не предъявлены распоряжения, предусматривающие списание денежных средств с указанного банковского счета ранее, чем списание денежных средств на основании инкассовых поручений Банка России в целях погашения указанного кредита овернайт;".

 

Р - рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, соответствующих требованиям п. 3.7 настоящего Положения и не являющихся обеспечением заявок банка на участие в ломбардном кредитном аукционе, а также заявлений банка на получение ломбардного кредита, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;

N365 - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно, приходящихся на календарный год с количеством дней 365;

N366 - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно, приходящихся на календарный год с количеством дней 366;

N - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно. При этом должно выполняться следующее тождество: N = N365 + N366;

i - процентная ставка Банка России по кредитам овернайт Банка России (в процентах годовых);

(в ред. Указания Банка России от 30.08.2004 N 1496-У)

[X] - операция выделения целой части величины X с точностью до копеек.